В инвестиционном пространстве страх и жадность — это сильные эмоции, которые могут влиять на поведение инвесторов, что, в свою очередь, может повлиять на фондовый рынок, криптобиржу и биткойн. Индекс страха и жадности, разработанный CNNMoney, представляет собой многофакторный индикатор настроений на фондовом рынке, целью которого является определение того, какие из этих эмоций могут управлять фондовым рынком в любой момент времени.
Эффект индекса страха и жадности
Индекс страха подталкивает инвесторов к бегству из биткойнов и других криптовалют в панике, когда рынок падает. Жадность часто лежит в основе «иррационального взрыва», который может привести к пузырям на фондовом рынке. Когда эти чувства меняются от страха к жадности или наоборот, вы можете предсказать изменение направления на фондовом рынке.
Предпосылка Индекса страха и жадности:
- Чрезмерный страх может привести к перепроданности криптовалют или потере стоимости. Это тоже показатель покупки.
- Необузданная жадность может привести к перекупленности или переоценке криптовалют, что может спровоцировать распродажу.
В этом контексте индекс страха и жадности рассматривается как контринструмент, который измеряет уровень страха и жадности на рынке, позволяя инвесторам покупать, когда другие боятся, или продавать, когда все становятся слишком жадными.
Теоретически, понимая текущие настроения биткойнов и фондового рынка, инвесторы могут управлять своими рисками и принимать эффективные решения о распределении.
Например;
- Когда индекс страха падает: криптовалюты демонстрируют тенденцию к снижению, и инвесторы могут увеличить количество наличных денег, чтобы минимизировать риск.
- Когда индекс жадности растет: криптовалюты начинают расти, и инвесторы могут захотеть увеличить количество криптовалют, которыми они владеют.
Однако это не так ясно, как кажется, лучшие возможности для покупки обычно возникают, когда цены низкие, а лучшие возможности для продаж обычно возникают, когда цены приближаются к своему пику.
Как работает индекс страха и жадности?
Индекс страха и жадности представляет собой сборник из шести различных индикаторов, которые измеряют поведение инвесторов.
- Рост цен на криптовалютные единицы,
- Сила цены криптовалют,
- Амплитуда цен криптовалют,
- колл и продажа опционов,
- волатильность рынка,
- Запрос «Безопасная гавань»,
Индекс отслеживает, насколько отдельные показатели отклоняются от своего среднего значения по сравнению с их нормальными отклонениями. Индекс придает равный вес каждому показателю при расчете балла от 0 до 100, где 100 представляет максимальную жадность, а 0 — максимальный страх.
Компоненты индекса страха и жадности включают в себя;
- Рост цен на криптовалюты
– Использует свою 125-дневную скользящую среднюю для измерения стоимости криптовалют.
- Сила цены криптовалют
– Отслеживает криптовалюты, которые достигли максимумов и минимумов 52-недельного среднего, чтобы показать, переоценены они или недооценены.
- Ценовая амплитуда криптовалют
– Отслеживает объем растущих или падающих криптовалют, что может указывать на бычье или медвежье настроение.
- Колл и продажа опционов
– Отслеживает соотношение колл-опционов (опцион на покупку криптовалют) и опционов пут (опцион криптовалют) как индикатор роста или падения.
5. Волатильность рынка
– Следует за индексом волатильности CBOE (VIX) в качестве индикатора 30-дневных ожиданий волатильности трейдеров. Повышенные ожидания могут указывать на повышенную тревожность.
6. Запрос «Безопасная гавань»
– Инвестор следит за доходностью криптовалют как за индикатором склонности к риску.
Индекс страха и жадности к криптовалюте
Поскольку рынок криптовалют, особенно биткойнов, привлекает так много внимания, это был лишь вопрос времени, когда кто-то выпустит индекс жадности и страха криптовалюты. Индекс, который отображается и обновляется каждые восемь часов на Alternative.me веб-сайте, использует четыре набора данных для расчета его оценки от 0 до 100 (от крайнего страха до крайней жадности).
Данные включают в себя;
- Доступный объем: Измерено с использованием исторических данных для указания уровня
- Явный интерес: В то же время, по сравнению с прошлыми данными, высокий открытый интерес указывает на то, что на рынке больше жадности.
- Настроения в социальных сетях от Reddit и Twitter: Может выявить изменения чувствительности
- Поиск данных из Google и Bing: Объем поиска и тенденции для криптовалют (Bitcoin, DogeCoin и т. д.) также могут указывать на изменение настроений