Kripto Para Piyasasında Algoritmik Trade Nasıl Yapılır?

Algoritmik trade bireysel duygu ve irrasyoneliteden etkilenmeden, alım satım emirlerinin hazırlanan algoritmalar ile bilgisayar programları tarafından uygulanmasıdır. Finans piyasalarındaki işlemlerin yüzde 80’i algoritmik trade eden botlar tarafından gerçekleştirilir. Bilindiği üzere dünyanın en büyük hedge fonları Bridgewater Associate (160 milyar dolar), AQR (80 milyar dolar) ve Two Sigma (50 milyar dolar) algoritmik trade yapılarak yönetilir.

 Algoritmik trade zaman zaman HFT (High Frequency Trading) ile karıştırılabilmektedir fakat HFT bilgisayarlar tarafından yapılsa da işleyiş şekli açısından algoritmik trade’den farklıdır. HFT saniyede binlerce işlem yaparak çıkan anlık avantajları değerlendirirken algoritmik trade belirli şartlar sağlandığında alım ya da satım yapar.

Algoritmik Trade Çeşitleri Nelerdir?

Momentum Stratejisi: Artan bir finansal varlığın artmaya devam edeceği veya azalan bir finansal varlığın azalmaya devam edeceği üzerine kurulu modeldir.

Mean Reversion Stratejisi: Çok fazla değerlenen veya değer kaybeden bir finansal varlığın ortalama değerine döneceği üzerine kurulu stratejidir.

Pazar Yapıcı Strateji: Bir finansal varlıkta en iyi satış ve alış emirlerine sahip olarak aradaki spread’den kar elde edilen stratejidir.

İstatiksel Arbitraj Stratejisi: Çeşitli istatiksel modeller ile kurulan stratejidir. Buna örnek olarak pair trade’i verebiliriz. Pair trade, aralarında uzun süre yüksek korelasyon olan iki finansal ürün için; değer kaybedenin değerleneceği, değer kazanın da değer kaybedeceği üzerine kurulu stratejidir. Korelasyonu yüksek iki varlık üzerine alım satım yapılması ile riskin diğer stratejilerilere göre daha az olduğu düşünülmektedir.

Sentiment Analiz Stratejisi: Çeşitli haber veya sosyal medya sitelerinde paylaşılan haberleri veya içerikleri, makine öğrenmesi ile analiz ederek olumlu veya olumsuz hava endeksi oluşturulması üzerine kuruludur.

Algoritmik Model Nasıl Kurulur?

Algoritmik model oluşturmak için öncelikle bir fikir oluşturmak gerekir. Örneğin, teknik analiz ile bir zaman serisi incelediniz ve 20 hareketli ortalama, 200 hareketli ortalamayı yukarı yönlü kestiğinde genel olarak yukarı doğru bir hareket olduğunu fark ettiniz. Bu stratejinin üzerine modeli kurmaya başladığınızda bunu bilgisayarın anlayabileceği şekilde kodlamanız ve modeli kodladıktan sonra “backtest” yapmanız gerekir. Backtest size, zamanı geri sararak, modeli bir ay önce çalıştırsaydınız nasıl bir kar zarar grafiğine ulaşacağınızın verisini verir. Böylece modeli hiç risk almadan test etmiş olursunuz ve sonuçlara göre bu iki adımı tekrar ederek modeli geliştirebilirsiniz. Algoritmik trade modelini kodlamak için en çok kullanılan yazılım dillerinin c++, java ve python olduğunu söyleyebiliriz. Bu liste çok daha fazla uzatılabilir ancak son dönemlerde hazır kütüphaneleri ve görece basit bir dil olması sebebi ile python daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. 

Kripto para piyasasında algoritmik trade yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar mevcuttur. Al sat işlemini bilgisayarın yapması, onu takip etmeyeceğiniz anlamına gelmemelidir. Modeli gözlemlemek her zaman önemlidir ve bir strateji oluşturduğunuzda her zaman “zarar durdur” ve “kar al” kurallarınızı belirlemeniz gerekir. Modeliniz kar ederken pozisyonu kapatmanız, model yanlış sinyal oluşturduğunda da zararı durdurmanız son derece önemlidir.